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Instalação do cooler

Outro erro comum é tentar ligar o micro "só pra testar" antes de instalar o cooler. Isso até podia ser feito na época dos micros 486, que dissipavam pouco calor e podiam funcionar por algum tempo sem o cooler, mas em um processador atual isso pode ser desastroso. Como eles dissipam 60, 80 ou até mesmo 90 watts de calor, o processador aquece rápido demais se ligado sem o cooler e queima antes mesmo que o diodo térmico (responsável por desligar o processador quando é atingida uma temperatura limite) tenha chance de fazer seu trabalho. O processo é muito rápido: três ou quatro segundos depois de ligar o micro sem o cooler, você ouve o estalo e o seu processador passa a ser história.
Os processadores mais vulneráveis são os antigos Athlons, Durons e Semprons de 32 bits, que não possuíam o heat-spreader metálico usado a partir do Athlon 64. Os processadores Intel possuem um circuito de desligamento, que faz bem o seu trabalho, geralmente evitando a queima do processador, mas ainda assim é bom não abusar da sorte.
Este é um quadro de um vídeo antigo do Toms Hardware, que mostra um Athlon Palomino torrado depois de passar alguns segundos funcionando sem o cooler:

O estampido instantâneo só se aplica quando você realmente liga o micro sem instalar o cooler, ou quando ele fica mal encaixado, sem fazer contato com o die do processador. Quando o cooler está corretamente instalado, mas você só se esquece de ligá-lo na alimentação, o processo é mais lento, já que o calor é absorvido pelo metal do cooler, fazendo com que o processo de aquecimento seja mais gradual e o processador trave ou desligue durante o processo, sem realmente queimar.
De qualquer forma, é sempre importante verificar tudo antes de ligar o micro. Se houver a mínima chance de algo dar errado, pode ter certeza de que vai dar ;). Não se esqueça também da pasta térmica, que é essencial para a boa dissipação térmica e consequentemente para a vida útil do processador.
Outro problema relativamente comum nos processadores sem o heat-spreader é o processador ser danificado durante a colocação do cooler. Sem a proteção metálica, o que fica em contato com o cooler é o próprio wafer de silício do processador, que é bastante frágil. Ao instalar o cooler em qualquer processador Athlon, Duron, Sempron, Pentium III ou Celeron sem o protetor, redobre os cuidados. Aplique pressão apenas sobre a presilha de encaixe, nunca se apóie ou exerça força diretamente sobre o cooler.
Finalmente, temos um problema mais óbvio, mas que também acontece com frequência, que é encaixar o cooler na direção oposta à saliência do soquete, fazendo com que ele fique "na diagonal", sem fazer contato com a superfície do processador:

Ligar o micro com o cooler instalado desta maneira equivale a ligá-lo sem o cooler.

Smoke Test

Ao montar um micro, o primeiro boot é sempre um momento de tensão, já que uma fonte com problemas de fábrica, ou algum componente mal encaixado pode causar um pequeno desastre. No meio técnico, ligar o micro pela primeira vez é chamado de "smoke test", ou teste da fumaça, em homenagem ao que pode acontecer caso as coisas dêem errado. :)
Hoje em dia, a possibilidade de problemas graves acontecerem por causa de problemas de montagem é relativamente pequena, pois os conectores são todos projetados de forma que uma coisa não encaixe no lugar da outra. Desde que você não deixe nenhuma placa mal encaixada (com os contatos na diagonal, fechando um curto), não ligue um micro com a chave da fonte no 110 em uma tomada 220, nem tente instalar placas com o micro ligado, não existe realmente muita coisa que possa acontecer.
O principal problema é a questão dos encaixes, que é o grande martírio dos distraídos. Na maioria dos casos, tentar ligar o micro com uma placa ou um pente de memória mal encaixado vai apenas fazer com que o boot pare com uma das sequências de bips do BIOS, sem maiores consequências, mas é melhor não contar com a sorte. Algumas combinações podem realmente causar tragédias, sobretudo nas placas AGP ou PCI Express.

Placa AGP mal encaixada: um desastre em potencial

Antes de ligar, verifique se tudo está corretamente encaixado. Ao usar gabinetes baratos, cheque duplamente, pois irregularidades no gabinete podem deixar as placas fora de posição. Não é incomum que a placa seja empurrada conforme você aperta o parafuso de fixação, por exemplo.
Embora a possibilidade de queimar todo o micro por causa de uma placa mal encaixada ou uma fonte que venha com defeito de fábrica seja relativamente pequena, a lei de murphy existe para nos lembrar que os problemas mais calamitosos podem aparecer onde menos se espera (tem gente que morre escorregando no banheiro...), por isso, cuidado nunca é demais. Afinal, ao montar micros você está mexendo com componentes que podem muitas vezes custar mais do que um mês de salário.
Ao montar micros, o ideal é sempre fazer o teste da fumaça depois de ligar apenas os componentes essenciais (placa-mãe, processador, cooler, memória, teclado e monitor). Se você estiver usando uma placa 3D cara, faça o primeiro teste usando alguma placa de vídeo barata que tiver em mãos. Fazendo isso, se algo calamitoso acontecer, você perde apenas parte dos componentes.
Você pode montar a placa-mãe sobre a própria caixa e o plástico antiestático e usar uma chave Philips para ligar a placa, fechando o contato entre os dois polos do conector "Power SW" do painel para os botões do gabinete na placa-mãe:

Se o primeiro boot ocorrer bem, acesse o setup e cheque as tensões da fonte. Aproveite e dê também uma revisada nas configurações, principalmente as relacionadas com o clock e as tensões utilizadas pelo processador. Ao terminar, desligue o micro e vá instalando os demais componentes, um de cada vez, sempre tomando o cuidado de desligar o micro e desconectar a fonte da tomada antes de cada mudança.
Fazendo isso, fica também muito mais fácil detectar problemas. Afinal, se o micro estava funcionando, mas depois de instalar uma placa de captura de vídeo (por exemplo), o monitor fica preto e você passa a ouvir bips de erro, significa que o problema está muito provavelmente relacionado a ela. Se você já tivesse montado todo o micro, teria que começar a testar cada um dos componentes até descobrir o que está errado.

Eletricidade Estática

A eletricidade estática (Electrostatic Discharge, ou ESD) é um risco constante que paira sobre os profissionais de informática. Embora os riscos reais não sejam tão grandes quanto os manuais podem nos levar a crer, a possibilidade de danos a componentes sensíveis realmente existe. Um dos grandes problemas é a falta de informações sobre o tema. Cada técnico parece ter uma opinião diferente e informações folclóricas são propagadas junto com as reais.
As cargas eletrostáticas surgem naturalmente, principalmente devido a atrito com materiais isolantes (carpete, cabelo, lã, fibra de vidro, etc.). A eletricidade se acumula justamente porque você está isolado do solo (por causa do tênis ou carpete, por exemplo) e ela não tem para onde fluir.
Quando você toca em algum objeto metálico, o diferencial elétrico faz com que a eletricidade flua de forma violenta na direção com potencial mais baixo. Dependendo do volume de eletricidade acumulada, a energia pode percorrer até mesmo através de uma camada fina de material isolante ou ar. É por isso que usar luvas de borracha não impede completamente que você danifique componentes com estática. O plástico anti-estático usado em embalagens de eletrônicos tem uma estrutura um pouco diferente do plástico usado em sacolas plásticas comuns, daí o seu nome.
Um exemplo clássico são as nuvens de chuva, que estão separadas do solo por alguns quilômetros de ar. Apesar disso, quando eletricidade suficiente se acumula, surge o raio, uma descarga poderosa o suficiente para vencer a distância. Em ambientes secos, você pode criar um raio em miniatura esfregando uma peça de lã por algum tempo e depois aproximando o dedo de algum objeto metálico, como uma maçaneta. Quando ele estiver bem próximo, você vê uma faísca rápida, que é justamente a descarga eletrostática fluindo do seu corpo para o metal, vencendo a camada de ar que os separa. Nosso corpo é capaz de acumular cargas de milhares de volts. A corrente ("amperagem") é muito baixa, por isso não é suficiente para causar danos a nós ou a outras pessoas, mas é mais do que suficiente para causar descargas capazes de danificar circuitos eletrônicos.
Como disse, as descargas ocorrem justamente por causa do diferencial elétrico entre o seu corpo e os componentes, de forma que para eliminar o problema com descargas eletrostáticas, basta igualar o potencial elétrico de ambos. Existem no mercado as famosas pulseiras anti-estáticas, que possuem um fio de aterramento destinado a eliminar cargas acumuladas no seu corpo. Elas são baratas, geralmente menos de 15 reais, de forma que é sempre bom ter uma. Ao contrário do que muitos acreditam, o fio da pulseira não precisa necessariamente ser ligado ao aterramento, ela também oferece uma boa proteção se ligada ao gabinete do micro ou a alguma peça metálica da carcaça do notebook onde você vai trabalhar.
O objetivo é simplesmente fazer com que o seu corpo e os demais componentes do micro fiquem com o mesmo potencial elétrico, eliminando a possibilidade de ocorrerem descargas. Se preferir, você pode primeiro tocar uma grade metálica (não pintada) antes de conectar a pulseira e começar a trabalhar, mas isso não é realmente necessário.

Pulseira antiestática

Se você faz parte dos 99% que não usam a pulseira, vamos à segunda linha de prevenção. Ela consiste em não trabalhar sobre pisos de carpete ou usando roupas de lã e sempre tocar uma grade ou outro objeto de metal ligado ao solo antes de abrir o micro, além de tocar o gabinete constantemente enquanto estiver trabalhando. Também não vale ficar esfregando as mãos no cabelo, pois ele tem uma tendência a acumular cargas positivas maior do que a própria lã.
Se as tomadas tiverem aterramento, uma boa coisa a fazer antes de começar a trabalhar é tocar o gabinete com a fonte ainda ligada na tomada. O fio de aterramento é ligado ao corpo da fonte, que por sua vez é parafusada ao gabinete (é por isso que micros ligados em tomadas não-aterradas muitas vezes dão choque). Ao tocar no gabinete, a carga é transferida para ele e o excesso flui através do terra da tomada. Depois disso, você pode desconectar o gabinete da tomada e trabalhar normalmente. Se, por outro lado, as tomadas não são aterradas, não adianta muito fazer isso. O melhor é tocar em uma grade metálica, desligar o gabinete da tomada e cruzar os dedos.
Além de todos os cuidados, soma-se a recomendação de sempre trabalhar manuseando os componentes pela borda, evitando ao máximo tocar os chips e contatos metálicos.